Chỉ báo CCI (Commodity channel index) là chỉ số kênh hàng hóa, ban đầu nó được sử dụng vào phân tích thị trường hàng hóa, đúng như tên gọi thì ban đầu chỉ báo này, hiện nay chỉ báo CCI được sử dụng vào cả chứng khoán, Forex, Bitcoin… Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng chỉ báo CCI và code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM phân kỳ.

Videos hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo CCI

I. Chỉ báo CCI là gì?

1. Khái niệm chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI (Commodity channel index) được gọi là chỉ báo kênh hàng hóa, là một trong những chỉ báo dao động xung lượng sử dụng trong phân tích kỹ thuật hàng hóa, tác giả của chỉ báo này là Donald Lambert, CCI được giới thiệu vào những năm 1980. Kể từ đó chỉ báo này đã trở nên phổ biến và hiện là một công cụ rất phổ biến cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng của không chỉ ở hàng hóa mà còn cả chứng khoán và tiền tệ.

CCI có thể được điều chỉnh theo khung thời gian của thị trường được giao dịch bằng cách thay đổi khoảng thời gian trung bình của nó.

*Donald Lambert tác giả của chỉ báo CCI Histogram*

2. Công thức tính chỉ báo CCI

Hiện nay trên các phần mềm phân tích kỹ thuật đã giúp nhà đầu tư tính toán chỉ báo CCI này, do đó nhà đầu tư cũng không cần quá quan tâm tới cách tính toán ra chỉ báo này, nhưng chúng ta cũng cần hiểu bản chất và cách tính của chỉ báo này:

Chỉ báo CCI (Commodity channel index):

AP là động lệnh thông thường (MD) từ trung bình dao động (MA).
MA là công thức tính trung bình dao động của MA trong một khoảng thời gian “n”.

3. Cấu tạo và đặc điểm của chỉ báo CCI

Cấu tạo của chỉ báo CCI bao gồm:

Đường chỉ báo CCI hoặc chỉ báo CCI HISTOGRAM (CCI thông thường và HISTOGRAM tương tự nhau, khác nhau về cách thức hiển thị)
Đường 0, đường +100 và đường -100 (Biên độ dao động chủ yếu của CCI là từ – 100 đến +100). Trong bộ code Amibroker chỉ báo CCI, chúng tôi đã bổ sung thêm đường +200 và đường -200 giúp xác định vùng quá mua/quá bán dễ dàng hơn.

Đặc điểm của chỉ báo CCI:

Trong hướng dẫn sử dụng của Lambert ông nói rằng đường CCI tập trung vào các chuyển động trong biên độ +100 và dưới -100 để tạo ra các tín hiệu mua và bán. Bởi vì khoảng 70 – 80% giá trị của đường CCI sẽ nằm trong khoảng từ -100 đến +100, còn với tín hiệu mua hoặc bán sẽ chỉ chiếm từ 20 – 30% thời gian.

Khi CCI di chuyển trên +100, cổ phiếu bước vào một xu hướng tăng mạnh và tín hiệu mua được đưa ra. Vị thế đóng khi CCI di chuyển trở lại dưới +100. Khi CCI di chuyển dưới -100, cổ phiếu được coi là đang trong xu hướng giảm mạnh và tín hiệu bán được đưa ra. Vị thế đóng trở lại khi CCI di chuyển trở lại trên -100.

CCI có thể được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán. Một cổ phiếu sẽ được coi là quá bán khi CCI giảm xuống dưới -100 và quá mua khi vượt quá +100. Từ mức quá bán, tín hiệu mua có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại trên -100. Từ mức quá mua, tín hiệu bán có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại dưới +100.
Như với hầu hết các bộ tạo dao động, phân kỳ cũng có thể được áp dụng để xác định xu hướng đảo chiều của cổ phiếu đó.
Xác định xu hướng bằng cách vẽ nối các đỉnh và đáy lại với nhau. Từ mức quá bán, mức tăng trên -100 và sự phá vỡ đường xu hướng có thể được coi là tăng giá. Từ mức quá mua, sự sụt giảm dưới +100 và sự phá vỡ đường xu hướng có thể được coi là giảm giá.

Nhà đầu tư có thể quan tâm tới phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán cho Amibroker IFT LIVE DATA, đây là phần mềm có giá thành rẻ nhất hiện nay. Ngoài ra nếu chơi Forex, Bitcoin, Crypto… có thể tham khảo phần mềm lấy dữ liệu Forex Bitcoin Crypto từ Metatrader sang Amibroker NFD.

II. Cách sử dụng chỉ báo CCI

Như phần đặc điểm của chỉ báo CCI ở trên chúng ta có thể sử dụng đường chỉ báo CCI theo 3 trường hợp sau đây:

Xác định xu hướng của cổ phiếu, Forex, Bitcoin…
Xác định vùng quá mua, quá bán.
Sử dụng phân kỳ để dự đoán đỉnh đáy.

1. Xác định xu hướng

Dựa trên cách tính chỉ số CCI, ta nhận thấy chức năng của chỉ báo này hỗ trợ xác định xu hướng của một cổ phiếu, Forex, Bitcoin và di chuyển như thế nào so với một thời điểm nhất định:

Chỉ báo CCI cao: có nghĩa là đường giá đang nằm trên mức trung bình.
Chỉ báo CCI tăng: có nghĩa xu hướng thị trường đang tăng. Nếu đường CCI nằm trên +100, thì nhà đầu tư nên mở vị thế mua. Đóng vị thế này khi đường CCI quay lại nằm dưới +100.
Chỉ số CCI thấp: thì giá sẽ nằm dưới mức trung bình. Chỉ số CCI giảm là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường đang giảm.
Chỉ báo CCI giảm: Nếu đường CCI nằm dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm và nhà đầu tư nên mở vị thế bán. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI quay trở lại cao hơn điểm -100.

*CCI giúp xác định xu hướng của cổ phiếu*

2. Vùng quá mua và quán bán

Thường thì nhà đầu tư và cả bản thân tôi khi sử dụng cho thấy khi CCI tiến tới vùng -200 và +200 tín hiệu chỉ chỉ số sẽ bước vào quá bán và quá mua. Nếu chỉ báo CCI chạm tới những vị trí này thì khả năng cao là hiện tượng trở về trung bình (mean reversion) sẽ xảy ra, tức là cổ phiếu, Forex, Bitcoin… sẽ điều chỉnh/tăng trở lại.

Kinh nghiệm chúng tôi sử dụng cho thấy thường thì CCI vượt đến vùng -200 thường sẽ là điểm chúng ta có thể xem xét mua vào của cổ phiếu, đặc biệt khi phân kỳ dương của CCI cùng xuất hiện tại vùng này thì tỷ lệ chính xác càng cao. Ngược lại, với CCI tại vùng +200 cũng tương tự như vậy, nhưng với xu hướng đi xuống.

*Vùng quá mua quá bán của chỉ báo CCI HISTOGRAM*

3. Phân kỳ, phân kỳ ẩn của chỉ báo CCI

Giống với các chỉ báo giao dịch khác như RSI, MACD, Ultimate, Stoch RSI… thì phân kỳ của chỉ báo CCI cũng tương tự như vậy:

Phân kỳ dương xảy ra khi giá trị CCI di chuyển có một đỉnh rơi xuống dưới đường -100, đỉnh sau của CCI cao hơn đỉnh trước đó và đồng thời giá của đỉnh CCI sau thấp hơn giá của đỉnh CCI trước. Tôi nay gọi phân kỳ này là phân kỳ vùng đáy, khi xuất hiện phân kỳ dương nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu.

Phân kỳ âm của CCI xảy ra tại vùng đỉnh, nó ngược lại với phân kỳ dương, một đỉnh của chỉ báo CCI di chuyển lên trên +100, đỉnh còn lại thấp hơn đỉnh trước đó và đồng thời giá tại đỉnh trước thấp hơn giá của đỉnh sau.

Phân kỳ ẩn cũng xuất hiện tại cả vùng đỉnh và vùng đáy, tương tự như phân kỳ âm và phân kỳ dương. Nó chỉ đảo ngược lại so với phân kỳ thường:

+ Với phân kỳ ẩn tại đáy thì giá trị CCI của đỉnh sau thấp hơn giá trị CCI đỉnh trước, đồng thời giá của đỉnh sau phải cao hơn giá của đỉnh trước.

+ Với phân kỳ ẩn tại đỉnh thì giá trị CCI của đỉnh sau cao hơn giá trị CCI đỉnh trước, đồng thời giá của đỉnh sau phải thấp hơn giá của đỉnh trước.

Riêng với trường hợp phân kỳ ẩn tôi không code thêm vào CCI, vì trường hợp này tỷ lệ sai số cao nên tôi không đưa nó vào.

III. Code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM

Nhà đầu tư có thể download chỉ báo CCI HISTOGRAM miễn phí tại đây: Download code Amibroker CCI

Code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM được chúng tôi cung cấp trên bộ code AFL Amibroker BBS của chúng tôi. Chỉ báo CCI và CCI HISTOGRAM cũng tương tự nhau, nó chỉ khác nhau về giao diện. Chúng tôi đã hoàn thành bộ lọc code Amibroker điểm mua/bán của CCI, với khách hàng đã mua sản phẩm có thể download miễn phí trong bộ cài chúng tôi đã gửi trước đây. Về cách sử dụng bộ lọc chỉ báo CCI HISTOGRAM chúng tôi sẽ hướng dẫn trong videos nhé.

*Bộ lọc code Amibroker AFL chỉ báo CCI HISTOGRAM*

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cách sử dụng đường chỉ báo CCI, hy vọng bài viết hữu ích với nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể quan tâm tới các sản phẩm khác của chúng tôi như mở tài khoản chứng khoán VPS – BSC – VNDIRECT miễn phí, code Amibroker, khóa học chứng khoán, sách dạy chứng khoán miễn phí, truy cập ngay website nududo.com để biết thêm chi tiết.

Xem thêm: Cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI và code Amibroker