[5 Tips] Đường MA gì? Cách sử dụng đường trung bình động SMA hiệu quả nhất?

Đường MA là công cụ phân tích đơn giản được sử dụng phổ biến trên thị trường chứng khoán hiện nay. Nhà đầu tư nếu biết cách vận dụng đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây để có thêm nhiều thông tin cần thiết về đường MA cũng như cách sử dụng sao cho hiệu quả trong đầu tư chứng khoán. 

Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động, nó được sử dụng bằng cách làm phẳng hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Qua việc quan sát nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai, hỗ trợ, kháng cự cổ phiếu…

I. Đường MA là gì?

Đường trung bình MA- Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là phương tiện rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được nhiều người tin dùng mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu mua-bán.

Các đường trung bình MA đang được sử dụng phổ biến:

• Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản  được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
• Đường EMA (hay Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
• Đường WMA (hay Weighted Moving Average) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới nhà đầu tư về đường trung bình giá Simple Moving Average – SMA cũng là đường trung bình động MA mà các nhà đầu tư hay dùng.

Videos cách sử dụng đường trung bình động MA

II. Cách tính đường SMA như thế nào?

Các đường trung bình SMA phổ biến:

• Đường MA dùng trong dài hạn: SMA(200), SMA(250).
• Đường MA dùng trong trung hạn: SMA(50), SMA(65).
• Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA(6), SMA(10), SMA(14), SMA(20).

Ví dụ: SMA(100) có nghĩa là đường trung bình của 100 ngày tính theo giá đóng cửa của 100 ngày trước đó.

Cách tính đường SMA như sau:

SMA = (Tổng giá đóng cửa (x) trong n ngày)/n

Ví dụ: Đường SMA(6) trên đồ thị ngày của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã: VNM)

có các giá đóng cửa của 6 ngày gần nhất như sau:

Khi đó cách tính như sau:

SMA(6) = (173.5+177+175+177.5+108.1+181)/6 = 107.096

Nếu sử dụng các phần mềm trực tuyến hay amibroker, metastock…sẽ tự tính và vẽ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần biết bản chất để có cái nhìn sáng suốt để ra những quyết định mua bán cổ phiếu đúng đắn hơn.

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương để được hỗ trợ sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 công cụ sản phẩm giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và nâng cao hiệu quả lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể thực hiện tải phần mềm trên ứng dụng IOS, ANDROID. 

III. Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA

Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường hỗ trợ nhà đầu tư dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường trung bình MA nhà đầu tư có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.

+ Ưu nhược điểm của đường SMA là gì?

• Ưu điểm: Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy. Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Nhược điểm: Ngược lại, bộc lộ rõ trong ngắn hạn, đường SMA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của đường trung bình MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn.

IV. So sánh đường trung bình SMA – EMA – WMA

• Với đường trung bình đơn giản SMA (Simple Moving Average): hiển thị tương đối chính xác một đồ thị trung bình giá trong thời gian dài, chậm nhưng chắc. Nhưng đổi lại cũng vì biến đổi quá chậm nên kéo theo tín hiệu mua hoặc bán trễ.
• Với đường trung bình lũy thừa EMA (Exponential Moving Average): sẽ hiển thị những biến động nhanh hơn, tốt để phát hiện những bất thường, các đảo giá đang xảy ra trong ngắn hạn. Và chính đó cũng là nhược điểm của nó, vì quá nhạy cảm nên EMA dễ đưa ra các dấu hiệu giả và các báo hiệu sai lầm hơn.

Công thức tính:

• EMA [ngày] = (Giá [ngày] x K) + (EMA [giá trước đó] x (1 – K)).
• Trong đó:
• K = 2 ÷(N + 1) N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…).
• Giá [ngày] = Giá đóng cửa của nến hiện tại. 
• EMA [giá trước đó] = Giá trị EMA của nến trước đó.
• EMA [ngày] = Giá trị EMA của nến hiện tại.

Với đường trung bình tỉ trọng WMA (Weighted Moving Average): khá quan trọng trong việc nhận biết sự vận động của đường giá ở thời điểm mới nhất.Vì thế WMA có tác dụng hiển thị sự biến động giá rõ nét hơn đường SMA và EMA.Điều đáng chú ý ở đây là khi có sự chênh lệch giá giữa các phiên là lớn thì dùng WMA hiệu quả hơn đường SMA. Những tín hiệu mua bán tương tự như SMA.

Vậy thì sử dụng đường MA nào tốt hơn? Nhà đầu tư không thể so sánh được các nhà giao dịch vẽ nhiều đường MA khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát, sau đó sử dụng đường EMA, WMA với khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch. Muốn trở thành một nhà đầu tư thành công thì nhà đầu tư nên sử dụng và kết hợp chúng một cách khéo léo đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cao.

V. Cách sử dụng hiệu quả đường MA

Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

• Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
• Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
• Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
• Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)
• Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)

Tín hiệu bán: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

• Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
• Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

Đường ngắn đi xuống dưới đường dài => Báo hiệu xu hướng giảm. Đường ngắn vượt lên trên dường dài báo hiệu xu hướng tăng.

Chú ý: nên bỏ qua những tín hiệu sai (không xác định xu hướng) khi 2 đường chạm nhau lên xuống liên tục.

Lưu ý tín hiệu trễ của đường trung bình SMA:

Đường SMA có tính chất là tín hiệu trễ. Tức là đường giá tạo đỉnh rồi, đường SMA(20) sau đó mới tạo đỉnh. Đường SMA(50) tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự đường giá bật lên rồi, đường SMA(20) bật lên sau, và đường SMA(50) bật lên muộn hơn nữa. Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn.

Qua bài viết này tôi tin chắc nhà đầu tư đã hiểu được phần nào về đường trung bình động (Moving Average – MA) là gì rồi.Mọi công cụ phân tích đều có những ưu nhược điểm nhất định. Các nhà đầu tư muốn sử dụng hiệu quả và nâng cao kiến thức về đường MA này có thể đặt mua khóa học chứng khoán của chúng tôi: Khóa học chứng khoán online

Đường trung bình giá hoạt động rất hiệu quả trong việc phản ánh xu hướng thị trường tuy nhiên sẽ không hiệu quả trong giai đoan thị trường biến động. Nên việc áp dụng khoảng thời gian phù hợp để tối ưu hóa việc sử dụng đường trung bình MA chung hay SMA nói riêng nó sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau, tùy theo kinh nghiệm và mức phán đoán của từng nhà đầu tư. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin nhà đầu tư cần trả lời cho câu hỏi “Đường MA là gì?”, cách sử dụng đường trung bình động SMA. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp nhà đầu tư vững tin hơn trong các quyết định đầu tư của mình và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. 

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng đường trung bình MA, các nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích khác, tuy nhiên luôn tuân thủ quy tắc quản lý vốn, kỷ luật vào lệnh. 

Nhà đầu tư có thể tham khảo một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker.Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,… Hãy truy cập website: nududo.com hoặc số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.